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Titre :
Mon équipe en 180 secondes : MATHRISK
Légende - Résumé :
Agnès Sulem, responsable de l'équipe-projet MATHRISK, présente les travaux de son équipe en 180 secondes.
MATHRISK s'inscrit dans le champ des mathématiques financières (gestion du risque en finance et en assurance). Les marché d'options ont connu une grande expansion depuis les années 1970. La crise financière de 2008 a engendré de nouvelles thématiques et réglementations : la finance robuste (risque de modèle), le risque systémique, le risque de liquidité (microstructure de marché) et le risque de longévité (produits d'assurance vie).
Plateforme numérique puissante de finance quantitive : Consortium Premia
Nom de fichier :
Inria-1192-MATHRISK-180s_VF.mp4
Titre :
Mon équipe en 180 secondes : MATHRISK
Année :
2019
Durée (min) :
00:03:20
Publications :
https://videotheque.inria.fr/videotheque/doc/1192
Autres versions :
Master VF : 1192
Master VEN :
Autre : Lien externe :
Lien Equipe-projet :
Lien Centre de Recherche :
Mots clés :
N° master :
1192
Durée :
03 min 20 sec
IsyTag :
assurance - cætera - échelle - est-à-dire - expansion - financier - grand - marché - mathématique - MATHRISK - option - problème - risque
Transcription automatiqu :
Bonjour à tous
Donc MATHRISK les recherches que nous menons sein de MATHRISK s'inscrivent dans le vaste champ des mathématiques financières
qui est un sous-domaine des mathématiques appliquées qui a connu un grand succès une expansion depuis une quarantaine d'années Les applications principales que nous regardons sont donc la gestion du risque en finance et en assurance avec un premier sujet qui est la finance de marché qui est un peu le domaine historique avec tout ce qui concerne le marché des options on dit aussi produits dérivés qui sont des sortes de contrats d'assurance contre les fluctuations des cours et qui peuvent concerner tous les sous-jacents risqués que ça sur les actions les taux d'intérêts matières premières l'énergie les taux de change et cætera Le plus simple étant une option d'achat qui permet d'acheter un compte garanti à une date fixée
Alors ces marchés d'options ont connu une grande expansion depuis les années 70 En 73 on a la première ouverture du marché organisé d'options à Chicago Et puis au niveau théorique le développement de la théorie de l'évaluation de la couverture de ces produits par arbitrage avec le papier le fondateur de Black et Scholes dont vous avez un petit aperçu sur le slide
Avec un seul principe qui est contrairement à la physique il n'y a pas de loi universelle en physique en finances Y'a juste un seul principe c'est l'absence d'opportunités d'arbitrage C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du profit sans risque inconnu
Donc il a eu une grande expansion de nombreux un essor de l'industrie financière et cætera Et puis on a la crise financière de 2008 qui arrive Et donc vraiment des préoccupations sur le risque sur le contrôle du risque et des nouvelles thématiques Et aussi des nouvelles réglementations obligeant les institutions à prendre compte le risque de défaut des contreparties
Et donc des nouvelles thématiques la finance robuste prenant en compte le risque de modèles le risque systémique qui est donc le problème des stabilités
de stabilité des réseaux comprenant de nombreuses institutions dans de nombreuses économies connectées avec de nombreuses interactions Et avec des propagations de faillite qui peuvent affecter toutes l'économie ou tout le réseau en lui-même
Des problématiques aussi de micro-structure de marché c'est-à-dire comprendre comment le marché réagit à des transactions à petite échelle de temps
en particulier avec le développement du trading haute fréquence Et puis à une autre échelle de temps c'est des problèmes d'assurance sont les problèmes de risque de longévité avec les questions de d'assurance vie des contrats à long terme
Voilà donc c'est des problèmes qui demandent une grande technicité mathématique et des modélisations qui font appel à des à de l'aléatoire pour les évolutions temporelles des besoins des besoins numériques de besoins numériques très importants et c'est ça qu'on développe
des formes de finance quantitative Premia en relation avec un consortium
d'établissements financiers
Donc toutes ces problématiques sont un grand champ d'inspiration pour les mathématiques et les probabilités en général
Inria-1192-MATHRISK-180s_VF.mp4

Format : .mp4
360,2 Mo
1920 x 1080 pixels
Inria-1192-MATHRISK-180s_HD.MP4

Format : .mp4
122,5 Mo
1024 x 576 pixels
Moyenne définition - équivalent DVD
Encodage PAL .MP4 H264
5 Mbits/s
Encodage PAL .MP4 H264
5 Mbits/s
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